neural network

Запилил некоторую нейросеть. публикует график в телеге пользователям с периодичностью 5 минут.
подписки пока нет, сейчас тест. иногда даёт полезные сигналы, как сегодня. Кому интересно — можете заценить. сам пользуюсь.
«платный функционал» еще будет не скоро, хочу собрать отзывы/пожелания. 

t.me/cryptomedich_bot

Буквально вчера праздно копался в интернете и случайно обнаружил довльно интересный подход к оптимизации портфеля. Люди взяли простейшую нейронную сеть


На вход подается исторические данные по закрытию и доходность. На выходе получают значение весов каждой бумаги в портфеле. После чего считают шарп как функцию ошибки. Т.е. они ничего не предстказывают, а просто находят наилучшее решение для текущих данных.

Работает это все только в лонг, и как утверждают авторы лучше чем марковец. Сам подход использования сетей показался интересным. :)
Что думаете, имеет право на жизнь?

Cсылка на источник:
paperswithcode.com/paper/deep-learning-for-portfolio-optimisation

Буквально на днях, в комментариях я выразил обеспокойство тем, что если брать ценовой ряд как фичу, то нужно наши входные данные (ценовой ряд) привести к одному виду, а это на мой взгляд довольно сложно. Простой пример это волатильность, если она изменяется, то наша сеть начнет выдавать больше ошибок. 
Эти размышления, заставили меня вернуться к основам, и посмотреть сможет ли сеть выучить простейшие математические функции. Конечно, с линейной функцией проблем не возникло, а вот с нелинейными как и ожидалось мы получили массу проблем. Так как сети неплохо работают внутри того диапазона на котором они обучались, и с грохотом проваливаются вне этого диапазона. 

Вот простой пример предсказания функции синуса. y = sin(x)


Синим показаны наши истинные значения, оранжевым то, что простейшая модель предсказывает. Красный квадрат отображает диапазон видимый при обучении. 

На самом деле, мне кажется это довольно большая проблема в целом. 

( Читать дальше )

Есть наработки в данном направлении, нужны единомышленники не просто чтобы советом помогали, но и в этом разбирались(возможно математики). Желателен опыт программирования на LUA. Систему изначально хочу организовать на C# и тренированть там же. Потом соответственно перенести на LUA. Пока для тестов делаю ее в excel. Коротко о системе: Количество сделок за 6 месяцев 90. кол-во выйгранных 72% просадка 10%. Короче ловить будем долгосрочные тренды. Просьба писать только по делу. Беру в дело только опытных.